Tüm yazılarRisk
Portföy Risk Yönetimi: Sermayeyi Korumak İçin Çerçeve
28.10.20251 min
Risk önce gelir
Kazanç hedefi kadar kayıp senaryosu da önceden modellenmelidir. Risk yönetimi, sermayenin belirli bir dönemde ne kadar eriyebileceğini tanımlar.
Pozisyon boyutlandırma
Volatilite, likidite ve portföy korelasyonuna göre pozisyon büyüklüğü ayarlanır. Aynı risk birimini farklı varlıklara eşitlemek yaygın bir hatadır.
Drawdown protokolü
- Günlük ve aylık maksimum kayıp limiti
- Limit aşıldığında işlem durdurma kuralı
- Toparlanma planı (kademeli yeniden giriş)
Sonuç
Risk çerçevesi olmadan büyüyen portföy, tek kötü seride tüm birikimi geri verebilir.
Sık sorulan sorular
Risk yönetimi olmadan yatırım yapılır mı?
Teknik olarak yapılır; ancak sürdürülebilir sonuç için risk çerçevesi zorunludur.